La actividad estará a cargo del profesor Curso de posgrado: Fundamentos de Matemática Financiera de la Universidad Complutense de Madrid.
Descripción general:
El curso enfatiza los principios fundamentales y su utilización para resolver problemas prácticos. Los temas se organizan desde los conceptos más simples a los más avanzados, cubriendo en la medida de lo posible las áreas más importantes y que permitan abordar problemas más específicos en el futuro.
Metodología:
Clases presenciales de 2 hs diarias con un total de 20 hs.
Viernes 5 de agosto de 13 a 17 horas y lunes 8 , martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de agosto de 12 a 17 horas.
Contenidos:
Flujos aleatorios en un paso temporal
- Análisis Media - Varianza
- El Modelo CAPM (Capital Asset Princing Model)
- Modelos y Datos
- Principios generales de Valoración
Productos Derivados
- Contratos Forwards, Futuros y Swaps
- Modelos de evolución de activos
- Teoría básica de opciones
- La ecuación de Black - Acholes
Bibliografía:
El curso se basará fundamentalmente en el libro de David G. Luenberger, " Investment Science".
Las prácticas con computadora se realizará en el lenguaje R, vease " R: A lenguage and environment for statisfical computing", Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria ISBN 3-900051-07-0, URL. http://www.R-project.org
Prerrequisitos:
La mayoría de los cursos se desarrolla con conceptos matemáticos elementales de probabilidad y cálculo. Para el material de finanzas, es importante conocer los siguientes conceptos:
- Teoría básica del interés (composiciones, valor presente, tasa interna de rendimiento)
- Activos de renta fija (bonos, valoración, rendimiento)
- Estructura temporal de los tipos de interés (curva de tipo, tipos forward)
Estos contenidos corresponden a la parte I del libro de Luenberger
Para Curso de posgrado: Fundamentos de Matemática Financiera1 escribir a oscar.barraza@econo.unlp.edu.ar
