CONTENIDOS MÍNIMOS:

• Econometría de series temporales. Estacionalidad. Ciclo y tendencia. Filtros.
• Procesos estocásticos. Modelos dinámicos. Estacionariedad e integración. Modelos ARIMA.
• Cointegración y modelo de corrección de errores. Modelos VAR y VEC. Causalidad de Granger.
• Funciones impulso-respuesta.
• Modelos para datos en panel. Estimador de efectos fijos y de efectos aleatorios.
• Identificación de efectos causales. Experimentos aleatorios y cuasi-experimentos. Estimadores de diferencias en diferencias, variables instrumentales y regresiones discontinuas.