CONTENIDOS MINIMOS

Econometría de series temporales. Predicción. Estacionalidad, ciclo y tendencia. Aplicaciones a problemas económicos.

Series estocásticas. Modelos ARIMA: propiedades, estimación e inferencia.

No estacionariedad y raíces unitarias. Cambio estructural. Regresión espuria y cointegración. Modelos dinámicos. Aplicaciones a problemas económicos.

Modelos para datos en panel. Estimador de efectos fijos y el modelo within. Estimador de efectos aleatorios. Test de Hausmann. Aplicaciones a problemas económicos.

Regresiones con variables dependientes binarias. Modelo lineal de probabilidad. Modelos no lineales: Logit y Probit. Aplicaciones a problemas económicos.

Experimentos aleatorios y cuasi-experimentos. Efectos causales. Validez interna y externa de los experimentos. Distintos estimadores: diferencias en diferencias, variables instrumentales, regresiones discontinuas. Aplicaciones a problemas económicos.