Cuerpo docente
Econometría I - Programa
Campus Virtual

TEMARIO

A) El modelo lineal general básico

• Presentación del curso. Econometría, estadística, matemática y economía. Presentación del software a utilizar.
• Conceptos básicos. Repaso del modelo lineal con dos variables. Estimadores mínimo-cuadraticos. Inferencia bajo el supuesto de normalidad. Bondad del ajuste. Predicción.
• El modelo lineal con k variables. Formulación matricial. Estimación mínimo-cuadrática. Interpretación geométrica. Propiedades algebraicas y estadísticas de los estimadores. El teorema de Gauss-Markov.
• Inferencia en el modelo lineal con k variables bajo el supuesto de normalidad. Hipótesis lineales. Cambio estructural. Constancia de parámetros.
• Propiedades de muestras grandes. Consistencia y normalidad asintotica. Eficiencia. Estimacion máximo-verosimil. Densidad, verosimilitud, score e información. Propiedades básicas: consistencia, normalidad asintotica, eficiencia, invariancia.
• Aspectos adicionales del modelo lineal con dos variables: no-linealidades, transformaciones  y variables explicativas binarias

B) Generalizaciones del modelo lineal básico

• Multicolinealidad y “micronumerosidad”. Detección y remedios.
• Mínimos cuadrados generalizados. Propiedades básicas.
• Heteroscedasticidad. Tests e interpretación. Estimación e inferencia.
• Autocorrelación. Tests e interpretación. Estimación e inferencia.
• Variables instrumentales, errores en las variables, error de especificación

C) Temas varios

• Modelos para variables dependientes binarias. Modelos logit y probit. Datos censurados y truncados.
• Algunas aplicaciones recientes en econometria.
• Metodología y práctica de la econometría. Tendencias actuales. Breve reseña histórica de la econometría. Hacia una definición de econometría

 

Resolución 432/10