Cuerpo docente
Econometría II - Programa
Campus Virtual

El siguiente es la propuesta de programa ampliado de Econometría II.

1. Revisión del modelo lineal general uniecuacional. Introducción a regresores estocásticos y a la teoría asintótica. Criterios de evaluación de modelos econométricos.

2. Series de tiempo estacionarias. El concepto de estacionariedad. Introducción a modelos autoregresivos y de promedios móviles (ARMA). Función de autocovarianza, autocorrelación y autocorrelación parcial. Ecuaciones de Yule-Walker. Pronóstico y predicción.

3. No estacionariedad en series de tiempo. Contrastes de raíces unitarias. El concepto de cointegración y los modelos de corrección al equilibrio. Modelos con tendencia y estacionalidad. Modelos de filtros.

4. Tópicos de series de tiempo. Cambios estructurales. Modelos no lineales. Introducción a modelos de heteroscedastidad condicional autoregresiva (ARCH). Introducción a la metodología de vectores autorregresivos (VAR). Causalidad en el sentido de Granger.

5. Modelos de datos en panel. Muestra longitudinal y cortes transversales agrupados. Modelos one-way y two-way. Efectos fijos, primeras diferencias y efectos aleatorios. Contraste de Hausman. Modelos anidados y clusters. Modelos de paneles dinámicos. Paneles heterogéneos.

 

Expte. 900-7247/17 Res. 337/17